ATLANT ♆
Администратор
- Регистрация
- 09.05.21
- Сообщения
- 44.243
- Реакции
- 105.872
Последние темы автора:
Пакет курсов по фрактальному анализу
Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.
В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.
Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.
Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам:
- Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
- Случайное блуждание как модель эффективного рынка
- Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
- Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
- Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
- Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
- Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
- Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
- Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
- Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
- Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
- Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
- Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
- Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
- Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
- Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
- Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
- Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
- Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
- Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
- Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
- Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
- Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
- Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
- Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
- Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
- Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
- Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
- Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.
1 вебинар в пакете:
«Фрактальная геометрия цен»
дата проведения
9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.
- Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
- Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
- Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
- Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
- Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
«Фрактальный анализ временных рядов»
дата проведения
23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.
- Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
- Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
- Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
- Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
- Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
Продолжение курса «Фрактальный анализ».
Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.
В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.
Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.
Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.
1 вебинар в пакете:
«Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.»
дата проведения
14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.
Программа курса
- Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
- Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
- Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
- Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность
14 октябрь 2016 Вебинар ведущий
14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.
«Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.
Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.
Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.
Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам
- Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
- Случайное блуждание как модель эффективного рынка
- Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
- Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
- Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
- Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
- Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
- Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
- Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
- Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
- Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
- Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
- Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
- Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
- Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
- Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
- Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
- Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
- Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
- Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
- Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
- Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
- Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
- Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
- Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
- Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
- Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
- Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.
2 вебинар в пакете:
«Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.»
дата проведения
28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.
Программа курса
- Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
- Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
- Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
- Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
- Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса
28 октябрь 2016 Вебинар автор
28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.
«Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.
Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.
Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки. дамп складчин на В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.
Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам
- Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
- Случайное блуждание как модель эффективного рынка
- Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
- Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
- Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
- Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
- Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
- Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
- Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
- Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
- Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
- Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
- Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
- Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
- Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
- Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
- Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
- Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
- Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
- Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
- Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
- Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
- Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
- Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
- Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
- Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
- Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
- Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
- Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.
Цена автора на его сайте: 899 руб.
Наша цена в розницу: $5
Автор: Сергей Александрович Каменщиков
Год выпуска курса: 2016
Сколько весит курс: 395 Мб
Математика финансов. Базовый курс
14, 18 сентября 2017 Вебинар
Сложность: 4/10
Описание
Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.
Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.
В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.
Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.
CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.
Запись:
У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.
Внимание:
Вебинар начнется 14 сентября!
Программа курса
[*]День первый День 1
Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.
- Введение
- Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
- Статистические величины
- Распределения
- Вероятность и условная вероятность
- Корреляция
- Линейная регрессия/Линейные модели
- Специфика применения к финансовым активам
- Проверка тех. анализа
- Вопросы и ответы
Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.
- Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
- Путь 1:
- Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
- Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
- Пример: RTS-3.17
- Путь 2:
- Сложные статистический модели
- Пример Si-3.17
- Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
- Путь 1:
- Проблема CLT
- Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
- Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
- Вопросы и ответы
- Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
- Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
- Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
- Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
- Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле
Материал может быть удален по просьбе
Скачать:
