Финансы и Инвестиции Пакет курсов по фрактальному анализу

[ATLANT ♆]

Пакет курсов по фрактальному анализу
​

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам:

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

Фрактальный анализ временных рядов:

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса:

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

1 вебинар в пакете:

«Фрактальная геометрия цен»
дата проведения
9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
  • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
  • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

2 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ временных рядов»
дата проведения
23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

• • • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Продолжение курса «Фрактальный анализ».

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.

1 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.»
дата проведения
14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность

14 октябрь 2016 Вебинар ведущий
14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


«Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Что вы получите

Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

2 вебинар в пакете:

«Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.»
дата проведения
28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса

28 октябрь 2016 Вебинар автор


28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


«Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки. дамп складчин на

Для просмотра ссылок необходимо выполнить Вход или Регистрация

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
• Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
• Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
• Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
• Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
• Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
• Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.


Цена автора на его сайте: 899 руб.
Наша цена в розницу: $5

Автор: Сергей Александрович Каменщиков
Год выпуска курса: 2016

Сколько весит курс: 395 Мб

Математика финансов. Базовый курс

14, 18 сентября 2017 Вебинар
Сложность: 4/10

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Внимание:
Вебинар начнется 14 сентября!

Программа курса

[*]День первый День 1
Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Введение
• Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
• Статистические величины
• Распределения
• Вероятность и условная вероятность
• Корреляция
• Линейная регрессия/Линейные модели
• Специфика применения к финансовым активам
• Проверка тех. анализа
• Вопросы и ответы

[*]День второй День 2
Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
  • Путь 1:
    • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
    • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
    • Пример: RTS-3.17
  • Путь 2:
    • Сложные статистический модели
    • Пример Si-3.17
    • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
• Проблема CLT
• Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
• Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
• Вопросы и ответы

Что вы получите

• Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
• Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
• Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
• Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
• Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле

Материал может быть удален по просьбе

Для просмотра ссылок необходимо выполнить Вход или Регистрация

Скачать:

Скрытое содержимое, доступно для группы: Премиум - Купить группу